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　　轮动策略的换仓依据是选择过去表现强势的指数布局。市场出现强势一下就转弱的行情，如果我尝试着在过去一段时间选择表现最弱势的指数，在市场震荡的行情下可能会跑赢市场，但问题是我无法确认震荡行情会延续，一旦震荡行情结束，我们将面临弱者恒弱的市场行情，届时我们可能会再度跑输市场。从这个角度来看，“策略优化”可能会使操作结果更加糟糕。每个人的思维都有局限性，至少目前我个人找不到这个问题的解决方法。针对这个问题，我问了人工智能软件，它的意思是引入新的变量用于识别市场的状态，在变量认为市场处于震荡期时降低轮动策略的操作频率甚至完全弃用，而在变量认为市场处于趋势性行情时则正常使用轮动策略，具体的变量名叫做平均趋向指数，假期我会研究一下，看看引入新的变量后能不能获得更高的超额收益，如果确实有用，我们再优化一下策略，否则的话还是坚持原来的策略不动。